O WhatsApp no celular usa a rede direto e ignora o proxy configurado no Wi-Fi. Colocar o endereço nos ajustes não muda o IP que o aplicativo apresenta.
Onde funciona
Funciona no WhatsApp Web aberto num navegador que está saindo pelo endereço. Aí quem vê o IP é o navegador, e a configuração vale.
Se a sua necessidade depende do aplicativo do celular, endereço proxy não é a ferramenta. Confirme isso antes de assinar um pacote para esse fim.