WhatsApp en el teléfono usa la red directamente e ignora el proxy configurado en el Wi-Fi. Poner la dirección en la configuración no cambia la IP que presenta la aplicación.
donde funciona
Funciona en WhatsApp Web abierto en un navegador que sale a través de la dirección. Allí el navegador es donde se ve la IP y la configuración se mantiene.
Si lo que necesitas depende de la aplicación del teléfono, una dirección proxy no es la herramienta. Confírmalo antes de suscribirte a un paquete para este fin.