Le proxy vaut pour le programme que vous pointez : le navigateur, le script, l'outil. Le VPN vaut pour la machine entière, y compris ce que vous n'avez pas configuré.
Comment choisir
Pour le travail par site, les tests et les comptes séparés, l'adresse par programme donne le contrôle : chaque tâche sort par une adresse. Pour protéger toute la connexion d'une machine ou d'un téléphone, le VPN est la voie.
On peut utiliser les deux : le VPN sur la machine et l'adresse proxy dans le programme qui a besoin d'une autre IP.