O proxy fica entre um programa e a internet. Só o programa que você configurou sai pelo endereço comprado. O resto do aparelho continua saindo pelo seu provedor.
A VPN pega tudo o que o aparelho envia. Por isso ela precisa de um aplicativo instalado e atende um aparelho por vez.
A VPN é vendida por outros fornecedores, e não por nós: aqui trabalhamos só com endereço proxy. Ela continua sendo o caminho quando o aparelho inteiro precisa sair por um lugar só — inclusive o que você não configurou.
Se o que você quer é que um programa específico saia por outro endereço, o proxy resolve. Se quer que o aparelho inteiro saia, é a VPN, contratada à parte.