El proxy se sitúa entre un programa e internet. Solo el programa que configuraste sale por la dirección comprada. El resto del aparato sigue saliendo por tu proveedor.
La VPN toma todo lo que el aparato envía. Por eso necesita una aplicación instalada y atiende un aparato a la vez.
La VPN la venden otros proveedores, no nosotros: aquí trabajamos solo con direcciones proxy. Sigue siendo el camino cuando el aparato entero tiene que salir por un solo lugar, incluido lo que no configuraste.
Si lo que quieres es que un programa concreto salga por otra dirección, el proxy lo resuelve. Si quieres que salga el aparato entero, es una VPN, contratada aparte.