Com requests, passe proxies={"http": "http://usuario:senha@IP:20001", "https": "http://usuario:senha@IP:20001"}. O esquema antes do endereço é o protocolo do proxy, não o do site: mesmo para um destino https, o valor começa com http://.
SOCKS5
Para SOCKS5 o esquema muda para socks5:// e a porta para 20481, e a biblioteca precisa do pacote de suporte a SOCKS instalado. Sem ele, o erro fala de esquema desconhecido e não de rede.
Para aiohttp e httpx há guias separados, porque a forma de passar o endereço muda.