Invoke-WebRequest acepta -Proxy http://IP:20001 y -ProxyCredential con un objeto PSCredential creado a partir del nombre de usuario y la contraseña. La contraseña no va en la URL.
Aplicándolo a la sesión
Configurar el proxy en una llamada no cambia las demás. Para aplicarlo a toda la sesión, guárdelo en $PSDefaultParameterValues. Para aplicarlo al sistema, la configuración es la de Windows y afecta a todos los programas.
Este cmdlet no admite SOCKS5. Para 20481, utilice cURL.