No nó HTTP Request do n8n, abra as opções e preencha o proxy com http://usuario:senha@IP:20001. Cada nó tem o seu, então dá para usar um endereço por fluxo.
Quando não funciona
O n8n rodando em Docker não enxerga o proxy configurado na máquina. O endereço tem que estar no nó ou no ambiente do contêiner.
Um 407 no nó é usuário ou senha, e o n8n mostra o código na saída do nó. Veja essa saída antes de refazer o fluxo.