No Java, o caminho mais simples é definir as propriedades de proxy antes de abrir a conexão: o host com o endereço, a porta com 20001 e o usuário e a senha do pedido.
SOCKS5
Para SOCKS5, use as propriedades de SOCKS com a porta 20481. Vale para o que passa por Socket; bibliotecas que gerenciam a própria conexão precisam da configuração própria.
Confirme o resultado na ferramenta de testar proxy: ela mostra o IP de saída que o site vê.