No httpx, o parâmetro é proxy="http://usuario:senha@IP:20001", tanto no Client quanto no AsyncClient. Para SOCKS5 use socks5:// e a porta 20481, com o pacote de suporte instalado.
Reaproveitar a conexão
Crie o cliente uma vez e faça vários requests com ele. Criar um cliente por request abre e fecha conexão à toa e deixa tudo mais lento do que o endereço é.
O parâmetro antigo proxies, no plural, foi removido nas versões novas. Se der erro de argumento, é esse o motivo.