Durante o build, o Docker lê HTTP_PROXY e HTTPS_PROXY dos argumentos de build. Depois de pronto, o contêiner só usa o endereço se a variável estiver no ambiente dele, passada no run.
O erro clássico
Configurar no build e achar que vale na execução. A imagem pronta não guarda isso. Se o programa dentro do contêiner sai pelo IP real, falta a variável no run.
Para SOCKS5 na porta 20481, a variável padrão não serve: o programa de dentro precisa saber falar SOCKS.